PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и SCLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FBKFX и SCLAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.24

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.02

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между FBKFX и SCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и SCLAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и SCLAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-5.59%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.32%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-5.59%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.84%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.15%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.58%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и SCLAX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.19%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

2.01%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

2.66%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

3.07%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

2.75%

+11.52%