Сравнение FBKFX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и MFS Value Fund (MEIKX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и MEIKX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
FBKFX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
FBKFX
MEIKX
Сравнение FBKFX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.70 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.04 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.03 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.53 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.70 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и MEIKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и MEIKX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и MEIKX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -56.81% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.09% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -17.50% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.00% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -9.51% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.52% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и MEIKX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.64% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 7.85% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 14.82% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 13.91% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.55% | -2.28% |