PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FBKFX и FZROX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.50

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.28

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FZROX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FZROX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-34.96%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.44%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.12%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.16%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.61%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.58%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

9.81%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.68%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.45%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

20.28%

-6.01%