Сравнение FBIFX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.44% против 4.94% соответственно.
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VTINX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FBIFX
VTINX
Сравнение FBIFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.29 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.59 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VTINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VTINX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VTINX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -19.96% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -4.14% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -17.02% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -17.02% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.04% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.21% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.99% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VTINX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.50% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 3.59% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 5.60% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 6.01% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5.69% | +9.15% |