Сравнение FBIFX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.19% соответственно.
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VTHRX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
FBIFX
VTHRX
Сравнение FBIFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.09 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 8.88 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VTHRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VTHRX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VTHRX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -49.57% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.25% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -22.75% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -24.86% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.88% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.23% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.67% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VTHRX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.07% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.19% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 10.19% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 10.33% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.24% | +3.60% |