PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с SWLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%-0.70%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FBGRX и SWLGX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.22

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.16

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между FBGRX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и SWLGX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и SWLGX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-32.69%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.16%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-32.69%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-12.26%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-7.13%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.75%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и SWLGX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.81%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.42%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

22.58%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

21.51%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.81%

+0.82%