Сравнение FBGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.54% соответственно.
FBGRX
36.05%
2.56%
13.70%
43.22%
18.14%
13.86%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| FBGRX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 11.09% |
| Макс. просадка | -57.42% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SCHD
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SCHD
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SCHD
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.