Сравнение FBGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.08% против 12.25% соответственно.
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SCHD
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FBGRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FBGRX
SCHD
Сравнение FBGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.05 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 3.55 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SCHD
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SCHD
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -33.37% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.74% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -16.85% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -33.37% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -3.43% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -3.34% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.75% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 2.33% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 7.96% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 15.69% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 14.40% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.70% | +6.93% |