PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 19.18% против 9.31% соответственно.

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FBGKX и VTMGX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FBGKX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.35

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.44

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.56

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между FBGKX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и VTMGX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и VTMGX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-60.58%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.67%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-29.71%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-35.68%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-9.01%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-14.74%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.97%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и VTMGX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.83% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.28%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

16.68%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

15.65%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

16.45%

+7.17%