Сравнение FBGKX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -7.10% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 19.18% против 8.72% соответственно.
FBGKX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 19.18%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и TVRIX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FBGKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FBGKX
TVRIX
Сравнение FBGKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.06 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и TVRIX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.03% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и TVRIX
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -39.36% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -8.45% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -24.87% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -39.36% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -9.20% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.10% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и TVRIX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.44% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.84% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 12.61% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 14.46% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 17.80% | +5.82% |