PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGKX показывает доходность -7.10%, а FBGRX немного ниже – -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGKX имеют среднегодовую доходность 19.18%, а акции FBGRX немного отстают с 19.08%.


FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FBGKX и FBGRX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FBGKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBGKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.00

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.92

-0.97

FBGKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FBGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FBGRX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FBGRX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBGKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-58.64%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.89%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-43.08%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-43.08%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-8.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-12.58%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.83% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBGKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.08%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

24.98%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

24.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

23.63%

-0.01%