Сравнение FBDC с XLF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while XLF is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам FBDC и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.22% | 5.29% |
Correlation
The correlation between FBDC and XLF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. XLF — Ранг доходности на риск
FBDC
XLF
Сравнение FBDC c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.21 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и XLF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -82.69% | +62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -6.99% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -20.02% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и XLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.63% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.66% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.17% | -3.95% |
Сравнение комиссий FBDC и XLF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и XLF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности XLF в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and XLF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.52% for XLF.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор