Сравнение FBDC с VFH
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while VFH is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 11.52% for VFH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 5.27%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам FBDC и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
VFH Vanguard Financials ETF | 5.27% | 6.70% |
Correlation
The correlation between FBDC and VFH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between FBDC and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. VFH — Ранг доходности на риск
FBDC
VFH
Сравнение FBDC c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.78 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.03 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и VFH
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -78.61% | +58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -14.75% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -18.46% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.69% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и VFH
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.97% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.35% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.94% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.20% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.46% | -4.60% |
Сравнение комиссий FBDC и VFH
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и VFH
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VFH в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.67% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and VFH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to VFH (3.97%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs VFH's -78.61%.
On 1-year performance, VFH leads with 11.52% vs -11.30% for FBDC. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFH has performed better with a 11.52% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.67% for VFH.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.09% for VFH.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор