Сравнение FBDC с TDIV
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FBDC is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 20.66% for TDIV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 13.37%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам FBDC и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 13.37% | 9.67% |
Correlation
The correlation between FBDC and TDIV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FBDC
TDIV
Сравнение FBDC c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.41 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.15 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и TDIV
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -31.97% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -14.73% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -14.73% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -4.88% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 4.99% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и TDIV
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.19% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 16.14% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.36% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.07% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.96% | -3.10% |
Сравнение комиссий FBDC и TDIV
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и TDIV
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TDIV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.38% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and TDIV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (6.19%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs TDIV's -31.97%.
On 1-year performance, TDIV leads with 20.66% vs -11.30% for FBDC. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 20.66% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.38% for TDIV.
FBDC is categorized as Financials Equities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.50% for TDIV.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор