Сравнение FBDC с QCLN
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. FBDC is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 49.81% for QCLN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам FBDC и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 17.05% | 36.98% |
Correlation
The correlation between FBDC and QCLN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FBDC
QCLN
Сравнение FBDC c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.11 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.47 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и QCLN
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -76.18% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -23.78% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -39.53% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -43.37% | +32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.68% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и QCLN
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 16.47% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 32.45% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 39.56% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 38.88% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.41% | -17.55% |
Сравнение комиссий FBDC и QCLN
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и QCLN
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and QCLN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs QCLN's -76.18%.
On 1-year performance, QCLN leads with 49.81% vs -11.30% for FBDC. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 49.81% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.16% for QCLN.
FBDC is categorized as Financials Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.59% for QCLN.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор