Сравнение FBDC с PSCF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while PSCF is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 4.89%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам FBDC и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 4.89% | 7.22% |
Correlation
The correlation between FBDC and PSCF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. PSCF — Ранг доходности на риск
FBDC
PSCF
Сравнение FBDC c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.37 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и PSCF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -45.46% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -4.29% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -8.59% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и PSCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.42% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.47% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 24.79% | -6.73% |
Сравнение комиссий FBDC и PSCF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и PSCF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности PSCF в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.42% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and PSCF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.42% for PSCF.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.29% for PSCF.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор