Сравнение FBDC с GRID
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. FBDC is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 28.47% for GRID. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам FBDC и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.65% | 10.90% |
Correlation
The correlation between FBDC and GRID is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. GRID — Ранг доходности на риск
FBDC
GRID
Сравнение FBDC c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.44 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.60 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и GRID
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -40.56% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -11.73% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -10.72% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -8.41% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 3.76% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и GRID
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.76% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 19.36% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 22.18% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.54% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.71% | -4.85% |
Сравнение комиссий FBDC и GRID
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и GRID
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and GRID have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.76%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 28.47% vs -11.30% for FBDC. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 28.47% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.80% for GRID.
FBDC is categorized as Financials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор