Сравнение FBDC с BITI
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. FBDC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 18.22% |
Correlation
The correlation between FBDC and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. BITI — Ранг доходности на риск
FBDC
BITI
Сравнение FBDC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.57 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.38 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и BITI
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -92.16% | +71.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -25.28% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -86.41% | +74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -68.40% | +57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 10.16% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и BITI
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.76% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 34.28% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 44.15% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 52.24% | -34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 52.24% | -34.38% |
Сравнение комиссий FBDC и BITI
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и BITI
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -11.30% for FBDC. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 11.99% for FBDC.
FBDC is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор