PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBDC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDC с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. FBDC is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 46.18% for AIRR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FBDC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и AIRR

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%20.69%

Correlation

The correlation between FBDC and AIRR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с FNCLFBDC с IYFFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

FBDC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBDCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.71

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.34

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.55

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.97

-12.89

FBDC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBDC и AIRR

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-42.37%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-13.09%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-8.25%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.45%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

3.87%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и AIRR

Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

8.03%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

21.09%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

27.06%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

25.54%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

26.34%

-8.48%

Сравнение комиссий FBDC и AIRR

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и AIRR

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBDC and AIRR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 46.18% vs -11.30% for FBDC. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.18% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.09% for AIRR.

FBDC is categorized as Financials Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор