PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.20%/yr vs 14.40%/yr for VALAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCVX charges 0.63%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.20% против 14.40% соответственно.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between FBCVX and VALAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.91

The correlation between FBCVX and VALAX shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Доходность на риск

FBCVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.96

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
5.30

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

6.32

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

25.24

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.96

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VALAX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-61.26%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.56%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-25.81%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.81%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-38.22%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.45%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.18%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.72%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

13.67%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

17.78%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.34%

-2.25%

Сравнение комиссий FBCVX и VALAX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VALAX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VALAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and VALAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор