PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.70% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FBCVX и VALAX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.40

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.60

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

10.90

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между FBCVX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VALAX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VALAX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-61.26%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.03%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.81%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-38.22%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.95%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.83%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VALAX

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 5.39% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.83%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.74%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.75%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.31%

-2.22%