PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%13.43%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FBCVX и FSPGX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

4.02

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FSPGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FSPGX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FSPGX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-32.66%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.17%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-32.66%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-13.03%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.43%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.70%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.71%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.37%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

22.58%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

21.52%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.66%

-4.57%