Сравнение FBCVX с FSDPX
FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both mutual funds - FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.20%/yr vs 8.34%/yr for FSDPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FSDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCVX показывает доходность 16.27%, а FSDPX немного выше – 16.72%. За последние 10 лет акции FBCVX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.34% соответственно.
FBCVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.20%
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам FBCVX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 16.27% | 11.14% | 4.91% | 7.07% | 1.54% | 25.04% | -4.72% | 21.71% | -9.19% | 14.88% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Correlation
The correlation between FBCVX and FSDPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г. | 0.79 |
The correlation between FBCVX and FSDPX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCVX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
FBCVX
FSDPX
Сравнение FBCVX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCVX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.95 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.20 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCVX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.27 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FSDPX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FSDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCVX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -64.19% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.16% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -22.13% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -25.39% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -49.89% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -11.30% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.81% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FSDPX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCVX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.36% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 13.96% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 17.30% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.31% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.70% | -4.61% |
Сравнение комиссий FBCVX и FSDPX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FSDPX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSDPX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 2.53% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
FBCVX and FSDPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs FSDPX's -64.19%.
FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCVX и FSDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор