PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FSDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-2.79%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FSDPX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.22% соответственно.

FBCVX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
4.07%
1 год
6.88%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.45%

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX

Сравнение комиссий FBCVX и FSDPX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFSDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.04

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.54

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.38

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.68

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSDPX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FSDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FSDPX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FSDPX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		3.03%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FSDPX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FSDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-64.19%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.53%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.39%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-49.89%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-7.63%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.33%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.00%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FSDPX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.64%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

13.61%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.54%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

20.29%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.64%

-4.58%