PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с VOOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FBCV is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 10.35%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 10.47%.

FBCV

1 день
1.09%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.46%
С начала года
15.81%
1 год
29.26%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.85%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.56%
С начала года
10.47%
1 год
20.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
11.86%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		15.81%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%17.93%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		10.47%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%14.93%

Correlation

The correlation between FBCV and VOOV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between FBCV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и VOOV

Секторы
FBCV
VOOV

Финансовые услуги

20.3%
14.4%

Здравоохранение

12.0%
11.5%

Промышленность

11.9%
10.6%

Технологии

11.8%
21.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.9%

Энергетика

8.3%
7.0%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

FBCV
20.3%
VOOV
14.4%

Здравоохранение

FBCV
12.0%
VOOV
11.5%

Промышленность

FBCV
11.9%
VOOV
10.6%

Технологии

FBCV
11.8%
VOOV
21.9%

Потребительский циклический сектор

FBCV
10.4%
VOOV
11.1%

Коммуникационные услуги

FBCV
9.4%
VOOV
3.0%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.4%
VOOV
8.9%

Энергетика

FBCV
8.3%
VOOV
7.0%

Сырьевые материалы

FBCV
3.5%
VOOV
3.5%

Коммунальные услуги

FBCV
2.3%
VOOV
4.3%

Недвижимость

FBCV
0.8%
VOOV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI

Доходность на риск

FBCV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.06

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.87

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.25

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

12.31

+4.77

FBCV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCV и VOOV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-37.31%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.27%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-17.55%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-18.10%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и VOOV

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FBCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.44%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.26%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

9.88%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.40%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

16.88%

-2.22%

Сравнение комиссий FBCV и VOOV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и VOOV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.48%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and VOOV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCV has higher volatility (2.89%) compared to VOOV (2.44%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 11.86% vs 10.35% for FBCV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 11.86% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.66% for VOOV.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.07% for VOOV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор