PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - FBCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. FBCV is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, FBCV returned 24.49% vs 30.17% for TOPT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и TOPT

2026 (YTD)20252024
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%-2.83%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between FBCV and TOPT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FBCV и TOPT

Секторы
FBCV
TOPT

Финансовые услуги

21.6%
12.4%

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

11.9%
7.7%

Технологии

10.1%
43.6%

Энергетика

10.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
19.4%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
TOPT
12.4%

Промышленность

FBCV
12.2%
TOPT

-

Здравоохранение

FBCV
11.9%
TOPT
7.7%

Технологии

FBCV
10.1%
TOPT
43.6%

Энергетика

FBCV
10.0%
TOPT
3.0%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
TOPT
4.8%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
TOPT
9.2%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
TOPT
19.4%

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
TOPT

-

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
TOPT

-

Недвижимость

FBCV
0.8%
TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

FBCV vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.31

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

8.73

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FBCV и TOPT

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-21.21%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-13.13%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.25%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.48%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.46%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и TOPT

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.18%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.46%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.14%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

13.68%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.83%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.83%

-5.10%

Сравнение комиссий FBCV и TOPT

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и TOPT

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and TOPT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs 24.49% for FBCV. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs 24.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.36% for TOPT.

FBCV is categorized as Large Cap Value Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.20% for TOPT.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор