PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с SPYV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FBCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. FBCV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 9.42%/yr vs 11.21%/yr for SPYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.47%.

FBCV

1 день
-0.40%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.31%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		10.38%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%17.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%14.97%

Correlation

The correlation between FBCV and SPYV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between FBCV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и SPYV

Секторы
FBCV
SPYV

Финансовые услуги

20.3%
14.5%

Здравоохранение

12.0%
11.5%

Промышленность

11.9%
10.5%

Технологии

11.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.9%

Энергетика

8.3%
7.0%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

0.8%
3.4%

Финансовые услуги

FBCV
20.3%
SPYV
14.5%

Здравоохранение

FBCV
12.0%
SPYV
11.5%

Промышленность

FBCV
11.9%
SPYV
10.5%

Технологии

FBCV
11.8%
SPYV
22.4%

Потребительский циклический сектор

FBCV
10.4%
SPYV
11.1%

Коммуникационные услуги

FBCV
9.4%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.4%
SPYV
8.9%

Энергетика

FBCV
8.3%
SPYV
7.0%

Сырьевые материалы

FBCV
3.5%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

FBCV
2.3%
SPYV
4.3%

Недвижимость

FBCV
0.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FBCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.02

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.84

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.24

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

12.32

+1.79

FBCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SPYV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.45%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.22%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-17.54%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-17.89%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.24%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.70%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SPYV

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.77% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.33%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.97%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.38%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.93%

-2.23%

Сравнение комиссий FBCV и SPYV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SPYV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.60%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FBCV and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYV has higher volatility (2.90%) compared to FBCV (2.77%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 11.21% vs 9.42% for FBCV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 11.21% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.73% for SPYV.

FBCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.04% for SPYV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор