PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.26%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


FBCV

1 день
2.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.94%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FBCV и SPYV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

FBCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.15

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.45

+1.79

FBCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBCVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между FBCV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SPYV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
2.92%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SPYV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FBCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.45%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.03%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-17.89%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.55%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-8.77%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SPYV

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.97% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.76%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.54%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.44%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.96%

-2.11%