PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с IUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FBCV is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 8.64%/yr vs 10.47%/yr for IUSV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.63%.

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%15.23%

Correlation

The correlation between FBCV and IUSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between FBCV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и IUSV

Секторы
FBCV
IUSV

Финансовые услуги

21.6%
15.0%

Промышленность

12.2%
11.2%

Здравоохранение

11.9%
11.0%

Технологии

10.1%
20.8%

Энергетика

10.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
4.3%

Недвижимость

0.8%
3.7%

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
IUSV
15.0%

Промышленность

FBCV
12.2%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

FBCV
11.9%
IUSV
11.0%

Технологии

FBCV
10.1%
IUSV
20.8%

Энергетика

FBCV
10.0%
IUSV
7.2%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
IUSV
8.8%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
IUSV
3.1%

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
IUSV
3.6%

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
IUSV
4.3%

Недвижимость

FBCV
0.8%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

FBCV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.35

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.84

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FBCV и IUSV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-56.88%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.36%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-17.76%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-17.95%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.51%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.29%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и IUSV

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 2.18% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.14%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.14%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.98%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.55%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.07%

-2.34%

Сравнение комиссий FBCV и IUSV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и IUSV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FBCV and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCV has higher volatility (2.18%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs IUSV's -56.88%.

On 5-year performance, IUSV leads with 10.47% vs 8.64% for FBCV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSV has performed better with a 10.47% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.68% for IUSV.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.04% for IUSV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор