Сравнение FBCV с FBTC
FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FBCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FBCV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FBCV returned 24.49% vs -38.65% for FBTC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBCV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FBCV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 9.91% | 16.36% | 10.48% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FBCV and FBTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FBCV
FBTC
Сравнение FBCV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.79 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -1.36 | +15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.89 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FBCV и FBTC
Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -49.33% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -49.33% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -48.00% | +47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -16.01% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 28.41% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.18%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 9.39% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 34.38% | -26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 43.61% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 50.13% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 50.13% | -35.40% |
Сравнение комиссий FBCV и FBTC
FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCV и FBTC
Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 2.69% | 2.95% | 1.75% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCV and FBTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FBCV leads with 24.49% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBCV has performed better with a 24.49% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.
FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for FBTC.
FBCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.25% for FBTC.
FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор