PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%44.12%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FBCV и FBGRX

FBCV берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF

Доходность на риск

FBCV vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.73

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.92

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBCV и FBGRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FBGRX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FBGRX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.64%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-13.89%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-43.08%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-8.68%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-12.58%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.51%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.83%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

14.08%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

24.98%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

24.93%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

23.63%

-8.78%