PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.84%/yr vs 12.84%/yr for ROUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.55%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%14.79%

Correlation

The correlation between FBCG and ROUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.72

The correlation between FBCG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и ROUS

Секторы
FBCG
ROUS

Технологии

48.3%
33.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.6%

Здравоохранение

6.7%
10.7%

Промышленность

5.7%
10.4%

Финансовые услуги

2.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.8%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
2.2%

Коммунальные услуги

0.5%
3.8%

Энергетика

0.4%
3.0%

Технологии

FBCG
48.3%
ROUS
33.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
ROUS
9.6%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
ROUS
8.6%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
ROUS
10.7%

Промышленность

FBCG
5.7%
ROUS
10.4%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
ROUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
ROUS
5.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
ROUS
2.2%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
ROUS
3.8%

Энергетика

FBCG
0.4%
ROUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

FBCG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.60

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.67

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.95

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

20.38

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FBCG и ROUS

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-35.51%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-5.97%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-15.81%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-18.91%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-4.24%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.45%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и ROUS

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.54%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.50%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

11.37%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

14.38%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

16.96%

+8.76%

Сравнение комиссий FBCG и ROUS

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и ROUS

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and ROUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 12.84% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор