PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FBCG is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 13.84%/yr vs 9.65%/yr for FUTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 7.67%.

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%4.54%

Correlation

The correlation between FBCG and FUTY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.20

The correlation between FBCG and FUTY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCG и FUTY

Секторы
FBCG
FUTY

Технологии

48.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Коммуникационные услуги

17.1%

-

Промышленность

5.6%
0.2%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%
99.3%

Энергетика

0.4%
0.5%

Технологии

FBCG
48.9%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
FUTY

-

Промышленность

FBCG
5.6%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
FUTY

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FUTY

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FUTY
99.3%

Энергетика

FBCG
0.4%
FUTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FBCG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.95

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.36

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.56

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

3.27

+2.45

FBCG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FUTY

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-36.44%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.93%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-17.35%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-25.11%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.23%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-6.01%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.26%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FUTY

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.32%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

11.65%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

14.64%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

17.09%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

19.07%

+6.68%

Сравнение комиссий FBCG и FUTY

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FUTY

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FUTY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to FUTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.84% vs 9.65% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.84% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.08% for FUTY.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор