Сравнение FBALX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBALX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции TSAIX немного впереди с 10.88%.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и TSAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FBALX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FBALX
TSAIX
Сравнение FBALX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.28 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и TSAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и TSAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -34.58% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.72% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.28% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -34.58% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.52% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.96% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и TSAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.34% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 10.26% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 17.32% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 16.20% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.62% | -4.87% |