PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 3.00% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FBALX и SCLAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FBALX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.02

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.96

-0.17

Корреляция

Корреляция между FBALX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и SCLAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и SCLAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-5.59%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-2.32%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-5.59%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-5.59%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.84%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.15%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.58%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и SCLAX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.19%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

2.01%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

2.66%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

3.07%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

2.75%

+10.00%