Сравнение FBALX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.36% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и IOEZX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FBALX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FBALX
IOEZX
Сравнение FBALX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.78 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.34 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и IOEZX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и IOEZX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -56.15% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.71% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.47% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -38.12% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.15% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.64% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.85% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и IOEZX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.19% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.72% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.55% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.90% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.44% | -3.69% |