PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FZROX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.37%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-9.34%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.13%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.13%.

FBALX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.10%
1 год
19.30%
3 года*
13.66%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.80%

FZROX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.27%
1 год
24.23%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с VBIAXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FBALX и FZROX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.48

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.51

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.15

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между FBALX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FZROX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.77%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FZROX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-34.96%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.89%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-25.12%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.33%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.61%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.63%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.46%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.82%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.69%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.44%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

20.27%

-7.53%