PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.03% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTIFASMX с FGRIX

Сравнение комиссий FBALX и FASMX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.15

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.12

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.98

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между FBALX и FASMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FASMX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FASMX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FASMX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-37.75%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.84%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-20.54%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-21.27%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.52%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.13%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FASMX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеют волатильность 4.19% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.15%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

9.64%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

9.24%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

9.25%

+3.50%