Сравнение FBALX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.04% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и BERIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FBALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FBALX
BERIX
Сравнение FBALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.77 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 17.74 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и BERIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и BERIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -20.34% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.95% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -15.73% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -20.34% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.79% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.60% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и BERIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.55% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.29% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 5.38% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.94% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 6.00% | +6.75% |