PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-0.36%9.83%26.07%17.66%-12.47%15.26%
Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как FBALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBALX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -0.36%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FBALX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.63%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FBALX

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.44

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.83

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FBALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FBALX

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FBALX

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FBALX в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-43.57%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.14%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-22.89%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.56%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.39%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.14%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.22%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.58%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

11.37%

-2.80%