PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с ZBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

FBAL.NEO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и ZBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%12.63%-11.09%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.64%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и ZBAL.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.78

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.88

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.83

+0.30

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и ZBAL.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ZBAL.TO в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и ZBAL.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-20.75%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.75%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-16.32%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.23%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и ZBAL.TO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 3.90% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.45%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.38%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.62%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.16%

-1.59%