PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с ZMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).

FBAL.NEO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и ZMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и ZMI.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOZMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.31

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.10

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.19

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ZMI.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.41

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и ZMI.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и ZMI.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и ZMI.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и ZMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-26.65%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.66%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-12.65%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.24%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.14%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и ZMI.TO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.01%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

5.96%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.07%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.38%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

8.83%

-0.26%