PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с XBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

FBAL.NEO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и XBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и XBAL.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.33

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.83

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.65

+0.49

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и XBAL.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и XBAL.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и XBAL.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-28.83%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.68%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-17.12%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.35%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.41%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и XBAL.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.12%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.57%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.21%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.63%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.26%

-0.69%