PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FBAL.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с VVL.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FGRO.NEO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.90

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.02

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.28

-0.15

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FGRO.NEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-15.23%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.71%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-15.23%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.91%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.58%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.38%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.87%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.78%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.82%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.49%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.46%

-1.89%