PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и AMBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		0.31%13.23%25.15%11.30%-5.66%13.94%
Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как AMBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMBFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью 0.31%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

AMBFX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.16%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.99%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий FBAL.NEO и AMBFX

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.74

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.49

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.26

-0.12

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и AMBFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и AMBFX

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и AMBFX

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-35.05%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.34%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-18.65%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.33%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.61%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и AMBFX

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.90% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.26%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.50%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.98%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.48%

-0.91%