PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAL.NEO с AMBFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FBAL.NEO returned 9.66%/yr vs 12.07%/yr for AMBFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как AMBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMBFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 11.91%.

FBAL.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
4.73%
С начала года
7.93%
1 год
16.21%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

AMBFX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
7.46%
С начала года
11.91%
1 год
22.13%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и AMBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.93%12.92%19.42%13.96%-9.60%11.51%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		11.91%13.25%25.00%11.10%-6.35%14.01%

Correlation

The correlation between FBAL.NEO and AMBFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.61

The correlation between FBAL.NEO and AMBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZMI.TO
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBAL.NEOAMBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.22

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.87

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

14.14

-3.22

FBAL.NEO vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и AMBFX

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и AMBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAL.NEOAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-21.49%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.84%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-12.15%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-14.79%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.12%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.07%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.59%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и AMBFX

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.40%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.00%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.99%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

9.99%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

12.10%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

12.39%

-3.86%

Сравнение комиссий FBAL.NEO и AMBFX

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и AMBFX

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AMBFX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.34%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.49%1.61%1.42%1.71%1.57%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBAL.NEO and AMBFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и AMBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор