Сравнение FBAKX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.86% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VOOG
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
FBAKX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FBAKX
VOOG
Сравнение FBAKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.62 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.76 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.81 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VOOG
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VOOG
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -32.73% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -13.71% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -32.73% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -32.73% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.07% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.01% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.54% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VOOG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.28% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 12.68% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 22.28% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 21.16% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 20.65% | -7.91% |