PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VONG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.95%/yr vs 18.37%/yr for VONG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 17.95%, а акции VONG немного впереди с 18.37%.

VOOG

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
8.28%
6 месяцев
6.74%
1 год
24.39%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.95%

VONG

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.17%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.28%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VOOG and VONG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VOOG and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и VONG

Секторы
VOOG
VONG

Технологии

52.6%
54.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.5%

Финансовые услуги

8.2%
4.8%

Здравоохранение

5.7%
6.9%

Промышленность

5.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.4%

Технологии

VOOG
52.6%
VONG
54.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
VONG
12.0%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
VONG
12.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
VONG
4.8%

Здравоохранение

VOOG
5.7%
VONG
6.9%

Промышленность

VOOG
5.7%
VONG
4.9%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VONG
2.5%

Недвижимость

VOOG
0.5%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VONG
1.0%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
VONG
0.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с SPYG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGKVONG с VTI

Доходность на риск

VOOG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.01

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.44

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.00

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

3.25

+3.81

VOOG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VONG

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-32.72%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.23%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-23.27%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.72%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-32.72%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.96%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.88%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.99%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VONG

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.02%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

12.51%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.14%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.45%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.91%

-0.10%

Сравнение комиссий VOOG и VONG

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VONG

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VOOG and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (7.24%) compared to VONG (6.02%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.37% vs 17.95% for VOOG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.37% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VONG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.46% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.06% for VONG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор