PortfoliosLab logo
Сравнение VOOG с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOG и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.35%
378.60%
VOOG
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOG:

0.65

VOOV:

0.17

Коэф-т Сортино

VOOG:

1.05

VOOV:

0.35

Коэф-т Омега

VOOG:

1.15

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

VOOG:

0.73

VOOV:

0.15

Коэф-т Мартина

VOOG:

2.58

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

VOOG:

6.30%

VOOV:

4.75%

Дневная вол-ть

VOOG:

24.91%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

VOOG:

-32.73%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

VOOG:

-11.72%

VOOV:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 13.81% против 9.27% соответственно.


VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.02%

5 лет

14.28%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOG и VOOV

И VOOG, и VOOV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOG и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOG c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOG: 0.65
VOOV: 0.17
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOG: 1.05
VOOV: 0.35
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOOG: 1.15
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOG: 0.73
VOOV: 0.15
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOG: 2.58
VOOV: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.17
VOOG
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VOOV

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOOV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VOOV

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-10.84%
VOOG
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VOOV

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
12.14%
VOOG
VOOV