Сравнение FBAKX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBAKX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции TSAIX немного отстают с 10.54%.
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и TSAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FBAKX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
TSAIX
Сравнение FBAKX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 4.80 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и TSAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и TSAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -34.58% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -11.72% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -28.28% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -34.58% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -10.28% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.96% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.77% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и TSAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.29% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.81% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 17.09% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.15% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 17.59% | -4.86% |