Сравнение FBAKX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.82% против 0.87% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и QBDSX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
FBAKX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
FBAKX
QBDSX
Сравнение FBAKX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.87 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.89 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 3.43 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.15 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и QBDSX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и QBDSX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -18.38% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.09% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -7.40% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -18.38% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.41% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.83% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.80% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и QBDSX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 1.40% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.77% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 3.77% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 4.32% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.26% | +7.48% |