PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.27% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FBAKX и IOEZX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K

Доходность на риск

FBAKX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.84

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.69

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между FBAKX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и IOEZX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и IOEZX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-56.15%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.71%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-21.47%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-38.12%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.99%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.64%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.84%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.69%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.56%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.90%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

16.44%

-3.71%