PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -43.18%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -43.18% против 53.62% соответственно.

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between FAZ and TECL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

FAZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
4.03

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.52

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.39

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

15.48

-16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

4.03

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.57

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.74

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.76

-1.48

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TECL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-46.58%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-66.58%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-77.96%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-77.96%

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-18.38%

-80.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

16.19%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

21.53%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

50.05%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

62.27%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

74.08%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

72.35%

-10.25%

Сравнение комиссий FAZ и TECL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TECL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and TECL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to FAZ (12.41%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -43.18% for FAZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.00% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор