Сравнение FAZ с TECL
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -44.36% против 47.50% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам FAZ и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between FAZ and TECL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. TECL — Ранг доходности на риск
FAZ
TECL
Сравнение FAZ c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.10 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.40 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TECL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -46.58% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -66.58% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -77.96% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -77.96% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.85% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -18.40% | -80.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 18.05% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 29.65% | -17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 63.10% | -30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 73.23% | -29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 76.11% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 73.26% | -11.43% |
Сравнение комиссий FAZ и TECL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TECL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and TECL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -44.36% for FAZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор