PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -44.36% против 47.50% соответственно.


FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и TECL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
-12.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between FAZ and TECL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.10

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.40

-6.88

FAZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TECL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-46.58%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

-66.58%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-77.96%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-77.96%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.85%

-67.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-18.40%

-80.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

18.05%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

29.65%

-17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

63.10%

-30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

73.23%

-29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

76.11%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

73.26%

-11.43%

Сравнение комиссий FAZ и TECL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TECL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TECL в 4.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


FAZ and TECL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -44.36% for FAZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.54% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор