Сравнение FAZ с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
FAZ и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -43.12% против 37.79% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TECL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
FAZ vs. TECL — Ранг доходности на риск
FAZ
TECL
Сравнение FAZ c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.38 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.85 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.53 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.63 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TECL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TECL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TECL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -46.58% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -77.96% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -77.96% | -21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.08% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -18.49% | -80.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 16.75% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 24.34% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 49.46% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 79.85% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 73.52% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 71.84% | -9.72% |