Сравнение FAZ с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
FAZ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -43.10% против 21.67% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SPUU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
FAZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FAZ
SPUU
Сравнение FAZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.75 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.24 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.35 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.75 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.48 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.56 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SPUU составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPUU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPUU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -23.10% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -46.59% | -41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -59.35% | -40.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.39% | -86.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -9.62% | -89.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 5.35% | +36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPUU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 10.70% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 19.17% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 36.23% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 33.47% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 35.73% | +26.40% |