Сравнение FAZ с SPUU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -44.36% против 23.84% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам FAZ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between FAZ and SPUU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.52, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FAZ
SPUU
Сравнение FAZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.12 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.78 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPUU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -18.19% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -35.18% | -49.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -46.59% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -59.35% | -40.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.59% | -97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -9.45% | -89.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 4.38% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPUU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.85% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 20.13% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 25.27% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 33.69% | +21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 35.75% | +26.08% |
Сравнение комиссий FAZ и SPUU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPUU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SPUU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -44.36% for FAZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.33% for SPUU.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор