Сравнение FAZ с SPUU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -44.72% против 24.81% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам FAZ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between FAZ and SPUU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.77 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FAZ
SPUU
Сравнение FAZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.38 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.11 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPUU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -18.19% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -35.18% | -48.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -46.59% | -40.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -59.35% | -40.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.62% | -93.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -9.48% | -89.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 4.27% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPUU
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.70% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 19.93% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 25.22% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 33.67% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 35.81% | +26.12% |
Сравнение комиссий FAZ и SPUU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPUU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPUU в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SPUU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -44.72% for FAZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.42% for SPUU.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор