PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -44.36% против 14.91% соответственно.

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between FAZ and QQQE is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and QQQE has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

FAZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.35

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.90

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.27

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.47

-8.95

FAZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и QQQE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-9.41%

-30.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

-21.38%

-62.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-32.14%

-55.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-32.14%

-67.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.35%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-5.14%

-93.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

2.86%

+13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и QQQE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

4.96%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

12.91%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

15.82%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

20.58%

+34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

20.74%

+41.09%

Сравнение комиссий FAZ и QQQE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и QQQE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and QQQE have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.53%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -44.36% for FAZ. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.57% for QQQE.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор