PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

FAZ и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -43.12% против 13.30% соответственно.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий FAZ и QQQE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

FAZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.68

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.13

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.14

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

4.59

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.31

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.64

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.69

-1.41

Корреляция

Корреляция между FAZ и QQQE составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и QQQE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и QQQE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-12.74%

-41.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-32.14%

-56.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-32.14%

-67.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.45%

-93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-5.22%

-93.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

3.16%

+38.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и QQQE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

5.64%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

11.05%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

20.47%

+37.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

20.32%

+35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

20.71%

+41.41%