PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -43.18%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -43.18% против 15.43% соответственно.

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between FAZ and QQQE is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.67

The correlation between FAZ and QQQE shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

FAZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.00

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.74

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.00

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

10.34

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.00

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.51

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.75

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.76

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FAZ и QQQE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-9.41%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-21.38%

-62.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-32.14%

-55.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-32.14%

-67.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-5.17%

-93.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

2.72%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и QQQE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

3.82%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

10.61%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

14.13%

+29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

20.29%

+35.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

20.72%

+41.38%

Сравнение комиссий FAZ и QQQE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и QQQE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and QQQE have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.41%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -43.18% for FAZ. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.52% for QQQE.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор